R中的极值分析简介– Part 1: Software

嘿!

今天,我想开始一系列有关使用R进行极值分析的文章。

基本上,R中有几个非常有用的软件包,它们提供了极值分析的方法和功能。当然,可以在以下位置找到有关用于极端价值分析的不同软件(包括所有相关的R软件包)的信息。 R关于极值分析的任务视图 以及 埃里克·吉兰’s website。此外,吉勒兰,里巴特&斯蒂芬森已经出版 用于极值分析的软件审查 回顾2012年,其中提供了与此主题相关的最重要的软件工具的全面概述。

Even though there are several R包 that provide nice solutions for different estimation methods (e.g. maximum likelihood fitting, L-moments estimation, Bayesian estimation methods), different approaches (i.e. block maxima method or peak over threshold method) or different tasks (e.g. calculation of return levels/periods, simulation, use of copulas, assessment of non-stationary time series, multivariate analyses), I reckon that the extRemes package contains most of the relevant methods for performing a sound 极值分析. fevd{extRemes} is a very powerful (albeit imho barely readable) function that allows us to apply the most common methods for distribution fitting and parameter estimation.

Apart from the extRemes package, I can recommend the package fExtremes, which is developed by 度量 主要针对极端金融市场数据进行分析。它包含一些编写良好,有用的功能。

In addition, the ismev package, which is based on Stuart Coles’ book 极值统计建模简介,提供了执行极值分析的许多基本方法,并且特别适合与Coles一起研究该主题’ book.

我将准备一些示例,涵盖块最大值和峰值超过阈值方法以及最重要的估计方法。

请务必保持关注!

干杯,
马蒂亚斯

关于作者

马蒂亚斯在维也纳自然资源与生命科学大学学习了环境信息管理,并获得了环境统计博士学位。他的论文的重点是罕见(极端)事件的统计建模,作为对关键基础设施进行漏洞评估的基础。他目前在奥地利国家气象和地球物理服务局(ZAMG)和BOKU大学山区风险工程研究所工作。他目前专注于(统计)不良天气事件和自然灾害以及减少灾害风险的评估。他的主要兴趣是环境现象的统计建模以及用于数据科学,地理信息和遥感的开源工具。

3条留言

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  • 非常有趣的话题!我很好奇,非常期待这个新细分市场!

    马丁 6年前 回复


  • 图书馆evir呢?阿斯洛向前看!

    高汗 6年前 回复


    • As a matter of fact there are several useful R包 featuring tools for 极值分析. Even though packages like evir, evd, fExtremes, lmom, POT, ismev, etc. are nice packages, extRemes is my package of choice in most cases. While its clear and simple structrue also allows beginners to get in touch with 极值分析 (which is in fact the intention of my posts), it is also a very comprehensive package as far as the implemented methods are concerned. Thus, it is also a good tool for advanced users. Nevertheless, other packages may provide better options for certain tasks, which is why I switched to using fExtremes lately.

      马蒂亚斯 6年前 回复


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